首页 > 新手理财 > 如何构建自己的交易系统-如何构建自己的交易系统规则

如何构建自己的交易系统-如何构建自己的交易系统规则

日期:2022-01-28 04:20:09

今天想和大家分享一下,如何构建自己的系统,我也是个小白,希望把我自己的心得写出来,大家可以指出我的不足之处,一起进步。


什么是交易系统,其实说白了就是一个能够告诉我们,什么时候买,买什么,买多少,什么时候卖,这样四个维度的规则,其实每个交易者都是有自己的交易系统的,只是有些人的标准比较模糊,比较随意,比较宽泛,打个比方说,新人其实也是有自己的交易系统的,我看到这个股票好,他突然拉升了5个点了,不错,我买一点,然后过了几天或者第二天这个股票就跌了,那我就放着,不卖了,那天回本我就卖,或者第二天又涨停了,我卖咯,那么其实这些就是他的交易系统,只是可能不怎么精准,买入标的物就是拉升超过了5个点的股票,买入时间,拉升即买入,买入仓位,一点,卖出时间,如果亏损了我就不卖,熬到回本,如果盈利了,我就卖出,这些就构成了新人的一个完整的交易系统,尽管可能会有很多的变化,突发性,但是也算是一个系统吧。


又或者有些人是听消息来买卖股票的,那么当他听到别人的消息的时候,他的标的物就有了,什么时候买,取决于提供消息的人有没有给出一个价位,或者当听到这个消息的时候,就直接买了,这个是进场的时间,然后仓位,一般,听消息买股票的人,基本都不会重仓,他们比较喜欢买很多个股票,基本可能在1-2层左右,出场位置,却决于消息提供者有没有给出出场的价格,有时候也可能是给出了价格,结果股票暴跌,然后扛不住了就卖出了,这基本就是出场点,回撤达到50%,所以每个人其实都是有自己的操作系统的,只是可能是在不断的变化自己交易系统的标准。


在牛市里,因为大部分股票都是上涨的,所以新手的交易系统可能赢利的机会比较大,在熊市中很多股票都是下跌的那么,这个系统的赢利几率就小了,就会亏钱了。可以说很多交易系统在牛市中可能就是吃了整个市场的红利,所以能够赚钱,在熊市中基本是要完蛋的。


在交易老手中,一般都会有自己的交易方法,交易手段,交易指标,依靠这些进行交易,当然每个人的交易系统都不尽相同,市场环境也不同,大家的收益也不一样了,那么一个好的交易系统到底应该具有那几个特点呢,我觉得应该是需要有这么几个方面,①安全性,②盈利性,③可操作性,④稳定性,首先什么叫做安全性,就是可以保证本金不产生大幅的回撤,或者在发生大幅回撤的同时,能够控制住,其次是盈利性,一个好的系统一定是需要是一个正收益的交易系统的,如果是负值那是没有任何的存在价值的,第三是可操作性,我们的交易系统是需要能够易于执行的,如果一个交易系统非常的复杂的话,其实是很不利于我们实盘操作的,所以必须要很便于操作,比如出现A信号,买入,出现A和B信号,买入,出现A,B,C信号买入,如果一个系统需要出现A-N个信号才能买入的话,那么多数情况我们根本没有执行不了,我们没有那么快的反应,最后来说一下稳定性,有些系统可能非常具有进攻性,可以在1个月内翻倍,甚至两倍,但是会时不时回撤30,%甚至40%,那其实很多人都扛不住了,我之前有一个交易系统就是如此,翻倍然后腰斩,然后我放弃了,我放弃之后继续跟踪,又翻倍了,但是跟我没有关系了,我已经不再相信或者说我无法承受这个交易系统带来的刺激。。我害怕巨大的回撤,我恐惧了,所以我抛弃了他,虽然可能他会给我带来很不错的收益,但是在市盘中,我的心态崩溃了,所以系统的稳定性也非常的重要,回撤肯定会有,但是希望能够平稳一些,不要波动太大,一般人对大波动是很难忍受的。所以我比较推荐用那种胜率比较高的,每次都能够盈利,虽然盈利不多的股票,而不是那种大开大合的系统,能够让自己心理上比较数据一些,更容易去执行自己的操作系统。


接下来说说如何构建自己的操作系统,首先我们要从理论出发,一切的交易系统,我觉得都应该是有理论依据的,如果单纯的是依靠归纳法来做的话,最后通常会出现几个问题,首先是你不知道他为什么会成功,他成功在哪里,不知道导致的后果就是无法改进或者无法修改系统,有可能仅仅是因为行情好,所以赚的多,也可能是踩在了某一个点上,所以赚的多,或者是这段时间正好在风口上,所以也不错,如果出现了回撤,你没有办法去修正,这个就比较麻烦了,而且如果出现了巨大的波动,你也拿不住手上的股票,很有可能导致这个系统之前一直都很好,但是突然有几次造成了巨大的回撤,你放弃了,然后他又继续晚上走,你跟进,结果他又回撤,你就弃坑了了,这种事一定会碰到的,只要使用的时候足够久,所以,如果那一天你找到了一个优秀的交易策略,但是你没有办法得出她的理论依据,我建议你最好就作为一个旁观者,直到那一天我能理解了他的内核,那我觉得就可以用了,当然如果有一个优秀的策略,我们可以去通过各种方法去理解他,分解他,然后改造他,让他变得能够使我们所用,这也是一种修行,然后我们继续说,当我们得到了理论依据之后,我们就需要去构建一个最初级的交易系统,他包含了进场,出场,仓位,标的这四个我们之前说过的最基础的东西,然后我们用这些数据去复盘之前的交易数据,去看看在历史上我们这个理论是不是站得住脚,当然如果一个理论可能在历史上是从来没有过的,或者说在历史上他的回测是比较一般的,活着比较烂的,也有可能是因为之前的市场环境,政策环境造成的,这个我觉得可能对回测值就没有必要看的那么重要了,当然最好还是能够至少是一个正收益的系统,如果是负收益的话我怕很多人就会直接放弃了,但是我觉得如果你觉得你的理论是正确的,其实我们还是可以通过构建基础系统,现在实盘跑起来,只用非常小的一些资金去试盘,这可以让我们对这个系统还有一个熟悉的过程,同时我们也可以去收集到足够的交易数据,以便我们之后在改进系统方面留有余地。好了,在过完基本的历史数据后,我们可能会得到一些结论,这个数据在什么样的情况下是很好的,在什么样的情况下是一般的,在什么样的情况下是很差的,然后我们需要去结合理论来进行分析,为什么会产生这种的结果,历史数据和我理论当中想的是不是一样,如果不一样,为什么会产生不一样的结果,是理论有漏洞还是说这个理论根本不行,如果有漏洞我怎么去补,这些都过完了之后,那么我们就开始把我们拿到的数据做一个基础的统计分析,分析出盈利率,出现的次数,盈利大概是在什么样的一个范围之内,一般盈利能在60就相当不错了,毕竟股票是一个钟和博弈,不可能出现永远都盈利的事情,能够超过50%就非常不错了,然后根据分析的数据,决定我们的买入点,仓位,止盈止损点,标的物,基本上这样一个基本的操作系统就完成了,然后我们就可以进行实盘的操作的,当然总是先从小的资金开始,在运行了一段时间后我们在看看最近的实盘运行情况,表现如何,是更好了还是更差了,然后在进行系统的优化,当然我的建议是系统可以优化,但是不要太过,因为很多人都追求自己的交易系统能够很牛很牛,但是其实很多事情都是徒劳的,量化交易可以通过过去的数据去拟合一个非常牛逼的回撤数据,但是这有什么意义么,我们是要用在实盘上的,不是用来去给别人炫耀的,最终还是要能够应用到实盘中去的,我们从历史的到一个多牛逼的交易系统,到实盘就会有多惨,毕竟我们不是通过后视镜来进行操盘的,我们是要通过对未来的预判来进行盈利的,我们可以利用历史数据给我们参考,但是绝对不能照抄。


还有一点就是一个交易系统,最好给出的都是明确的数据,不能是模糊不定的一个变量,比如说次日暴量,多少是爆量,一倍是爆量,还是两倍是爆量,很难有一个清晰的界定,会导致第二天执行起来非常的有难度,在比如,次日低开,那么低开多少是低开,从定义上来说,只要次日开盘比今天收盘价开的低那就是低开,如果次日他集合竞价4万手封单,封死跌停板,也算是低开,你是上还是不上,我们做系统就是要让我们能够执行,所以我们需要去把交易的每一种可能性就想到,预先做好计划,让我们第二天遇到各种情况都还是能够继续执行他,让我们觉得执行起来没有难度,只有这样才能算得上是一个好的交易系统,所以我们必须要考虑到第二天执行起来会遇到的各种场景,如果巨量涨停封死,我们是排版还是放弃,如果排版到几点没有拍到,我有什么其他的操作计划,巨量跌停封死,我们是买入,还是观望,如果是观望那我什么时候可以介入,当这个封单达到什么条件我可以介入,还是说只要是巨量跌停封死,我就放弃,执行b计划,这些都是需要我们去完善的,在我自己的交易中,我一开始制作系统的时候,很多时候考虑的不全面,突然第二天一个意外的情况,情景发生了,我都没有时间去反映过来,很可能只能放弃这次不完美的交易计划了,所以我希望大家能够在制作交易系统的时候就能够考虑到交易的各种情况,不管是买入点,还是卖出点,都为每一种场景最好备案,甚至每一种最极端的情况我们都需要做好遇到,有备无患,只有这样,我觉得才算是一个非常好的交易计划,什么样算是极端的交易情况,比如说,我之前买入的常铝股份,当天跌停,第二天一字板跌停,根本出不去,第三天继续低开,那么我们就要有备案,第三天低开我是集合竞价就走,还是说我等反弹到一定点位在走,如果集合竞价我没有走,后来又跌停了我出不去了,我应该怎么办,我们需要权衡利弊,然后一旦制定了系统之后,就要执行,无条件的执行,多次的失败教训告诉我,如果我不执行我自己的交易计划,或者说如果我偏离了我的交易计划,那么多数的交易基本都是失败的,当然如果你看盘的能力非常强的话,另当别论,当时通常情况下,我们的交易系统是经过了自己精心准备的,如果连这样的交易系统都没于能够执行,而是随便去买一个股票,能够成功的概率是极低的。


接下来就用我之前在雪球发的战法为例子,来演示一下我是如何构建并使用系统的,首先是我们先要找到”买入跟风股的战法”他的理论依据是什么,他的理论依据就是对标理论,以及跟风理论,当一个股上涨巨大,产生了巨大的赚钱以及空间效应之后,这个板块里的股票会跟着一起上升,因为当有一个股票拉升之后,下面的小弟想,你为什么可以有那么高的涨幅,那么高的估值,我为什么不可以,所以就会产生一个比较效应,然后我们就需要跟随着这条路去挖掘,平时我们可以看到当出现了一个股票他开始上涨,可能第一个涨停板,其他板块里的相同类型股票是没有什么反应的,当这个龙头股第二板,有些股票可以会有一波拉升,也可能没有,但是当他到第三个板块的时候,这个事情可能情况就会发生变化了,有些股票开始跟随了,也就是我们称之为跟风股,当龙头走出了四板的时候,大家不光会去挖掘相同板块内的股票,相同板块内的股票会有很多票都涨停,如果在继续下去的话,可能这个龙头股的各个方面都会被人挖出来,大家都去做那些被挖掘的低位的首板,2板去了,这就是一个跟风效应,我们就应该要利用这种效应去构建我们的系统,首先我们要找到他在当前板块带起来的补涨股,为什么我们要等八板再去找只有两板的补涨股呢,因为8板的话,说明这个龙头已经很有代表性了,然后我们再去找到同一个板块的补涨股,如果当时只有1板或者2板的话,那基本上是很有代表性的,为什么只选择2板不选择1板呢,这是因为在复盘后发现,1板的比较多,而且最后基本都亏钱或者不怎么赚钱,2板相对少,而且收益都还可以,我们也能够通过理论去解释这一种结果,所以我们可以选择2板的股票,然后我们这个系统就完成了基础的开发,首先是入场条件和标的物,当有龙头股收盘高度在第八板的时候,选择同板块的2板股票,次日开盘买入,仓位(这个由自己选定,我一般是固定的半仓),止盈止损点,买入次日,如果涨停或者跌停,直接止盈止损,不然就是次日尾盘出。这样基本上可以吃到比较大的利润,因为只有两板,高度不是很高,还有空间,所以留给他足够的时间表现。


最有关于如何去系统的检验这个系统在过去表现如何,有几个工具可以帮助我们快速的去进行一个数据分析,目前我使用的一个工具是同花顺问财,另外一个工具是东方财富choice,如果会python的话,其实可以更方便的进行一个数据的分析,可惜这方便我比较欠缺。


基本上,这就是我对系统构建的一些个人理解和认识,之后如果还有新的补充,我会继续编写2.0版本,谢谢大家


相关视频:如何构建自己的交易系统-如何构建自己的交易系统规则

其它相关信息

三星高照

前面有看到过一个统计,说MACD这个指标金叉买入,死叉卖出,从统计上面确实是可以实现长期的盈利的。还有一个更简单的就是,你可以找一个有实盘比赛的地方,然后跟着里面实盘比赛的选手持仓去买,它买什么你买什么,她卖什么你卖什么。然后就是可以跟着基金的持仓走,你可以看看那些基金买了什么,那你也去买。

坚决不割

通达信、分析家、飞弧、大智慧、钱龙等等。

新环境泉塘板块乐乐

股票程序化交易系统,推荐使用金字塔或者文华财经8。

波段操作

每天都在用,“只要严格的按软件上面的去做,就能赚钱。”怎么能这么不负责任的忽悠老实人啊。股票分析需要综合多方面的信息科学分析判断。建议资金不是很多,多股票分析不是很懂的投资私募股权基金,交给人家专业做股票的人做,比自己一心多用的做强。

美港股

没有万能的 有些行情软件可以链接很多券商 比如同花顺。

一般券商都可以只下载交易系统啊

扫码关注微信公众号
关注我们
微信二维码